펀딩비와 매크로 이벤트로 전략 백테스트하기

짧은 답

펀딩비와 매크로 이벤트를 사용하는 온체인 트레이딩 전략을 백테스트하려면 테스트 전에 두 부분을 모두 명확히 해야 합니다.

펀딩비 신호를 정의하고, 매크로 이벤트가 규칙에 어떤 영향을 주는지 정하고, 결합 조건을 과거 데이터에 테스트하고, 모든 트리거를 검사한 뒤, 라이브 실행 전에 알림부터 시작하세요. 워크플로에 매크로 데이터 소스가 아직 없다면 커버리지가 확인될 때까지 수동 이벤트 필터로 유지하세요.

왜 펀딩비와 매크로 이벤트를 결합하나요?

펀딩비는 무기한 선물 포지셔닝이 얼마나 crowded되어 있는지 보여줍니다. 깊게 양수인 펀딩은 롱이 롱 노출을 유지하기 위해 많은 비용을 내고 있다는 뜻일 수 있습니다. 음수 펀딩은 숏이 숏을 유지하기 위해 비용을 낸다는 뜻일 수 있습니다.

매크로 이벤트는 이런 신호의 행동을 바꿉니다. CPI, FOMC, 고용지표, ETF 결정, 주요 정책 연설 전후의 펀딩 극단은 조용한 날의 같은 신호와 다르게 움직일 수 있습니다.

그래서 테스트는 이렇게만 물으면 안 됩니다.

펀딩이 높으면 어떻게 되는가?

더 나은 질문은 이것입니다.

펀딩이 높고, 가격이 확인 또는 실패하며, 다음 몇 시간에 큰 매크로 이벤트가 없을 때 어떻게 되는가?

백테스팅 워크플로

| 단계 | 정의할 것 | 중요한 이유 | | --- | --- | --- | | 1. 시장 | 자산, 거래소, 상품 | BTC 현물, ETH perp, Hyperliquid, Binance는 다르게 움직입니다 | | 2. 펀딩 신호 | 방향, 임계값, 주기 | “높은 펀딩”에는 숫자와 시간 프레임이 필요합니다 | | 3. 가격 필터 | 돌파, 실패한 돌파, 추세, 변동성 조건 | 펀딩만으로는 노이즈가 많은 경우가 많습니다 | | 4. 매크로 이벤트 필터 | 피할 이벤트, 포함할 이벤트, 별도 처리할 이벤트 | 큰 이벤트는 이후 수익률 분포를 바꿀 수 있습니다 | | 5. 쿨다운 | 트리거 사이 최소 시간 | 하나의 이벤트가 중복 트리거를 많이 만들지 않게 합니다 | | 6. 리뷰 창 | 1시간, 4시간, 24시간 또는 커스텀 기간 | 각 신호 이후에 무슨 일이 있었는지 보여줍니다 | | 7. 활성화 규칙 | 알림, 프리뷰, 확인, 지원되는 경우 실행 | 라이브 리스크와 리서치 증거를 분리합니다 |

예시 프롬프트

사용 가능한 프롬프트는 구체적입니다.

Hyperliquid의 BTC-PERP를 백테스트해줘. 8시간 펀딩이 0.08%보다 높고, BTC가 새로운 4시간 고점을 만들지 못했으며, 다음 2시간에 주요 매크로 이벤트가 없을 때 신호를 발생시켜줘. 4시간 쿨다운을 사용하고, 1시간, 4시간, 24시간 이후 수익률을 보여줘. 매크로 이벤트가 있는 날과 조용한 날의 결과를 분리해줘.

이 프롬프트는 백테스트 엔진에 다음을 알려줍니다.

• 거래소와 시장.
• 정확한 펀딩 임계값.
• 가설을 확인할 가격 행동.
• 매크로 이벤트 창.
• 쿨다운.
• 리뷰 기간.
• 이벤트와 비이벤트 체제 비교.

결과는 블랙박스 추천이 아니라 검토 가능한 규칙과 트리거 기록이어야 합니다.

펀딩비 신호 정의하기

펀딩은 여러 방식으로 사용할 수 있습니다.

• Crowding 필터: 양수 펀딩이 극단적일 때 롱 추격을 피합니다.
• 평균회귀 신호: 가격이 확인하지 못할 때 crowded된 쪽을 fade합니다.
• Carry 신호: 가격 리스크가 통제될 때 펀딩 수취 기회를 찾습니다.
• 리스크 알림: 시장이 한쪽으로 쏠릴 때 알려줍니다.

“높다” 또는 “극단적” 같은 말만 쓰지 마세요. 임계값, 펀딩 주기, 거래소를 숫자로 적으세요. 예:

• BTC-PERP 8시간 펀딩이 0.08% 이상.
• ETH-PERP 8시간 펀딩이 -0.03% 이하.
• 펀딩이 최근 90일 상위 5%.

입력이 정확할수록 출력을 검토하기 쉽습니다.

매크로 이벤트 필터 정의하기

매크로는 세 가지 방식으로 전략에 들어갈 수 있습니다.

• 회피 필터: 주요 이벤트 전후 일정 창에서는 발동하지 않습니다.
• 별도 체제: 이벤트 날과 조용한 날을 비교합니다.
• 촉매 필터: 명시적으로 중요한 이벤트 주변에서만 신호를 평가합니다.

회피 필터가 보통 가장 단순한 첫 테스트입니다. 예를 들어 “CPI 또는 FOMC 2시간 전에는 발동하지 않는다.” 이렇게 하면 유동성, 스프레드, 포지셔닝이 빠르게 변할 수 있는 구간에서 펀딩 신호를 평가하지 않게 됩니다.

라이브 매크로 피드에 의존한다면 현재 커버리지를 먼저 확인하세요. 커버리지가 없다면 펀딩 로직을 백테스트하고 모니터링하는 동안 매크로는 수동 이벤트 캘린더 필터로 유지하세요.

라이브 전에 검사할 것

라이브 알림 전에 다음을 검토하세요.

• 쿨다운 이후 트리거 수.
• 성과가 하나의 체제에 집중되어 있는지.
• 이벤트 날과 조용한 날의 결과.
• 각 리뷰 창의 이후 수익률.
• 트리거 이후 최악의 역사적 드로다운.
• 수수료, 슬리피지, 펀딩 지급.
• 더 단순한 임계값에서도 규칙이 작동하는지.
• 매크로 필터를 제거하면 결과가 좋아지는지 나빠지는지.

목표는 가장 예쁜 백테스트를 찾는 것이 아닙니다. 규칙이 어떻게 실패할 수 있는지 이해하는 것입니다.

라이브는 알림으로 시작

첫 라이브 버전은 거래가 아니라 알림이어야 합니다.

알림은 자본을 투입하지 않고 규칙의 라이브 행동을 백테스트와 비교하게 해줍니다. 규칙이 발동하면 확인하세요.

• 펀딩 조건이 가설과 맞는가?
• 매크로 캘린더가 깨끗한가?
• 가격이 설정을 확인하거나 무효화했는가?
• 라이브 맥락을 본 뒤에도 행동하고 싶은가?

알림 버전이 합리적으로 행동한 뒤에야 지원되는 경우 preview-confirmed 실행이나 더 엄격한 자동화를 고려하세요.

Stingray가 맞는 지점

Stingray는 라이브 리스크 이전 단계에 맞습니다. 가설을 타입화된 규칙으로 바꾸고, 백테스트를 실행하고, 트리거 기록을 보여주며, 같은 조건을 알림으로 모니터링합니다.

더 좁은 펀딩 전용 walkthrough는 Hyperliquid에서 펀딩비 전략을 자동화하는 방법을 읽어보세요. 더 넓은 노코드 워크플로는 코드 없이 온체인 트레이딩 전략 자동화하기를 참고하세요.

결론

펀딩비와 매크로 전략은 아이디어가 그럴듯하다고 바로 라이브로 가면 안 됩니다. 정확한 규칙이 테스트되고, 매크로 이벤트 처리가 명확하며, 첫 라이브 단계가 알림일 때만 앞으로 나아가야 합니다.

규칙을 백테스트하고, 트리거를 검사하고, 이벤트 날과 조용한 날을 비교하고, 실행은 나중 단계로 다루세요.

다음 글:

• 펀딩비 규칙 백테스트
• Hyperliquid에서 펀딩비 전략을 자동화하는 방법
• 코드 없이 온체인 트레이딩 전략 자동화하기