Backtest Kartı Nasıl Okunur

Stingray backtest card önce bir rejection tool’dur. Bir rule’un gelecekte çalışacağını söylemez. Typed rule’un belirli bir historical window içinde nasıl davrandığını gösterir; fikri monitor etmeye, sıkılaştırmaya veya reddetmeye yarayıp yaramadığını anlamanızı sağlar.

Kartı yukarıdan aşağı okuyun: scope, data coverage, trigger quality, forward returns, sonra activation risk.

1. Önce scope’u kontrol edin

Header neyin test edildiğini söyler: market, symbol, interval ve date range. Test penceresi çok kısaysa, tek bir regime’e sıkışmışsa veya thesis ile uyuşmuyorsa sonucu fazla yorumlamayın.

Yararlı sorular:

• Range kullanıcı tarafından mı seçildi, otomatik mi?
• Interval signal speed ile eşleşiyor mu?
• Market test etmek istediğiniz asset veya venue mu?
• Test, live rule’un monitor edeceği aynı data source’u içeriyor mu?

2. Data coverage note’u okuyun

Coverage note replay’in continuous data, sampled data, filled gaps, skipped gaps veya trimmed start/end ranges kullanıp kullanmadığını açıklar. Bu headline number’dan daha önemlidir. Eksik veri üzerindeki temiz sonuç gerçekten temiz değildir.

Örneğin, bir yıllık price backtest continuous olabilir; open interest gibi bir source ise sampled veya segmented history kullanabilir. Bu testi işe yaramaz yapmaz, ama timing-sensitive triggers için güven seviyesini değiştirir.

3. Raw triggers ile cooldown triggers’ı karşılaştırın

Raw triggers rule’un true olduğu her andır. Cooldown triggers ise Stingray alert cooldown uyguladıktan sonra kalan notifications’dır.

Bu ayrım önemlidir:

• Dar cluster içindeki çok sayıda raw trigger genelde çok sayıda independent signal değil, tek bir market episode’dur.
• Cooldown duplicate notifications’ı çıkarır ve card’ı live alert’in gerçekten göndereceği şeye yaklaştırır.
• Cooldown retention çok düşükse, rule discrete events yerine persistent conditions yakalıyor olabilir.

Period-style rules için kart, event başına satır yerine active periods ve estimated notifications gösterebilir.

4. Forward returns’ü base rates olarak okuyun

Forward returns rule tetiklendikten sonra 1h, 4h ve 24h gibi horizon’larda ne olduğunu gösterir. Forecast değildir. Tarif ettiğiniz rule’un base rates’idir.

Sample size ile birlikte okuyun:

• Beş fire üzerindeki positive 24h return zayıf kanıttır.
• Signal daha yavaş bir hareket içinse küçük 1h return noise olabilir.
• Güçlü 4h sonucu ama zayıf 24h follow-through, swing thesis değil short-lived setup olabilir.
• Yön önemlidir: rule’un ters versiyonu da test edilmeye değebilir.

5. Signal density ile alert spam’i yakalayın

Signal-density strip triggers’ın eşit dağılıp dağılmadığını veya cluster olup olmadığını gösterir. Yararlı bir alert aynı market state için sizi tekrar tekrar uyandırmamalı.

Yoğun cluster genelde şunlara ihtiyaç olduğunu gösterir:

• Daha uzun cooldown
• Daha sıkı threshold
• Trend veya regime filter
• Daha temiz event boundary

Sparse signals otomatik olarak daha iyi değildir. Bir yılda iki kez fire eden rule değerlendirmek için fazla nadir olabilir.

6. Summary’ye güvenmeden önce table’ı inceleyin

Table her event veya period için exact trigger time, indicator values ve forward returns gösterir. Rule’un düşündüğünüz şeyi yapıp yapmadığı burada anlaşılır.

Bakılacak şeyler:

• Indicator values threshold’u ancak mı geçiyor?
• Triggers bariz unusual regimes içinde mi toplanmış?
• Follow-up samples eksik olan events var mı?
• Best ve worst events average’ı domine ediyor mu?
• Trigger pattern orijinal thesis ile çelişiyor mu?

7. Sonraki aksiyonu seçin

Kartı okuduktan sonra üç sonuçtan birini seçin:

• Reject: rule fazla noisy, fazla rare, fazla fragile veya tek bir regime’e bağımlı.
• Tighten: threshold, cooldown, data source veya time window’u ayarlayıp tekrar çalıştırın.
• Monitor: rule yeterince spesifik ve historical behavior anlaşılır olduğunda alert’e çevirin.

Execution trust ladder arkasında kalmalı: önce notify, destekleniyorsa preview-confirm, ve yalnızca rule ile assumptions açık olduğunda opt-in execution.

Ne yapılmamalı

Backtest card’ı profit promise gibi okumayın. Sample size ve data coverage kontrol etmeden rules karşılaştırmayın. Average return positive diye activate etmeyin. Kart, capital devreye girmeden önce strategy’yi reddetmeyi kolaylaştırmak içindir.

Somut örnekler için Strategy Examples sayfasına bakın veya funding-rate rule walkthrough ile başlayın.