노코드 트레이딩 전략 백테스트 튜토리얼

이 튜토리얼은 하나의 노코드 백테스트를 처음부터 끝까지 만듭니다. 자연어 가설을 정의하고, Stingray가 만든 규칙을 검토하고, 리플레이 설정을 고정한 뒤 증거에 따라 거절, 개선, 실시간 모니터링 중 하나를 선택합니다. 자금이나 실행 권한은 필요하지 않습니다.

실습 가설

Hyperliquid의 BTC 펀딩이 음수이고 Binance BTCUSDT가 60분 동안 0.5% 이상 상승하면 과밀 숏 포지션이 압박받을 수 있다.

전체 프롬프트:

2026-04-20부터 2026-05-18까지 BTC를 백테스트한다. Hyperliquid 펀딩이 시간당 0bp 미만이고 Binance BTCUSDT가 지난 60분 동안 0.5% 이상 상승한 경우를 찾는다. 5분마다 평가하고 1시간 쿨다운을 적용하며 1시간, 4시간, 24시간 선행 수익률을 표시한다. 초안으로 유지하고 활성화하지 않는다.

1: 타입 규칙 확인

시장 BTC, 펀딩 출처 Hyperliquid, 가격 출처 Binance BTCUSDT, 펀딩 0 미만, 60분 모멘텀 +0.5% 이상, 5분 평가, 1시간 쿨다운, 날짜 구간, 초안 전용 경계가 그대로인지 확인합니다.

거래소나 임계값이 바뀌거나 쿨다운이 빠졌다면 먼저 수정합니다. 자연스러운 요약은 정확한 조건을 대신하지 않습니다.

2: 데이터와 시간 확인

Hyperliquid는 펀딩이 매시간 지급되며 공개 정보 API로 과거 펀딩을 제공한다고 문서화합니다. 따라서 시간 단위 관측치를 새로운 5분 이벤트처럼 취급해서는 안 됩니다. 공식 펀딩 문서와 과거 펀딩 엔드포인트를 확인하세요.

3: 일치와 이벤트 구분

• 원시 일치: 전체 규칙이 참인 모든 샘플
• 독립 발동: 조건이 거짓에서 참으로 바뀐 시점
• 쿨다운 후 발동: 실제 알림이 전송될 이벤트

공개 예시는 5분 단위 원시 일치 150개와 1시간 쿨다운 후 알림 37개를 찾았습니다. 150개의 독립 기회를 의미하지 않습니다.

4: 선행 수익률 읽기

공개 결과는 24시간 평균 +0.41%, 중앙값 +0.55%, 양수 비율 62%였습니다. 중복 없는 24시간 보유 예시는 +8.3%, 같은 기간 BTC 보유는 +4.9%였습니다.

이는 과거 가격 변화이지 실현 가능한 P&L이 아닙니다. 진입, 청산, 규모, 레버리지, 수수료, 스프레드, 슬리피지를 완전히 반영하지 않습니다. 전체 예시와 벤치마크 보고서를 읽으세요.

5-6: 스트레스 테스트와 결정

규칙을 바꾸지 않고 이후 구간에서 다시 검증하고, 펀딩 단독과 모멘텀 결합 규칙을 비교하고, 한 번의 변동성 이벤트가 결과를 지배하는지 확인합니다. 같은 기간에서 임계값을 반복 최적화하지 마세요.

커버리지가 약하거나 취약하면 거절, 한 가정을 바꾸면 새 규칙으로 개선, 증거가 일관되면 알림으로 모니터링합니다. 자세한 필드는 백테스트 카드 읽기, 추가 실습은 Stingray 아카데미를 참고하세요.

연구 방식을 고르는 중이라면 데이터 제어, 감사 기록, 모니터링, 유지보수 기준으로 노코드, Pine Script, Python 백테스팅을 비교하세요.