Sinyal Backtest'i ile Portföy Backtest'i Arasındaki Fark

Sinyal backtest’i bir kuralı kontrol eder. Portföy backtest’i simüle edilmiş bir hesabı kontrol eder.

Stingray varsayılan olarak sinyal replay’i sunar. İşlem stratejilerini tanımlamaya, geçmiş veride yeniden oynatmaya, incelemeye ve izlemeye yardımcı olur. Varsayılan olarak eksiksiz portföy simülasyonu yapmaz ve emir vermez.

Doğrudan karşılaştırma

Soru	Sinyal replay’i	Eksiksiz portföy simülasyonu
Ana birim	Kural eşleşmesi veya bağımsız tetik	Pozisyon, emir ve hesap durumu
Başlangıç sermayesi	Gerekmez	Gerekir
Pozisyon büyüklüğü	Varsayılmaz	Her simüle edilmiş işlem için gerekir
Nakit takibi	Dahil değildir	Emir, maliyet ve çıkış sonrasında güncellenir
Ücret ve spread	Ayrı model yoksa hariç tutulan unsur olarak açıklanır	Simüle edilmiş gerçekleşmeye uygulanır
Kayma	Ayrı model yoksa hariç tutulan unsur olarak açıklanır	Belirtilen varsayımla tahmin edilir
Eşzamanlı sinyaller	Çakışan olaylar olarak incelenebilir	Sermaye ve risk sınırları için yarışır
Portföy kısıtları	Standart replay kapsamı dışındadır	Tüm pozisyon ve emirlere uygulanır
Emir varsayımları	Simüle edilmiş emir gerekmez	Giriş, çıkış, gerçekleşme, zaman ve kısmi gerçekleşme kuralları gerekir
Sonuç	Tetik kanıtı ve takip sonuçları	Simüle edilmiş pozisyonlar, hesap değeri ve portföy istatistikleri

İki test farklı soruları yanıtlar. Her sonucu belirtilen kapsamı içinde okuyun.

Stingray sinyal replay’i ne gösterir?

Stingray replay’i tanımlı bir işlem kuralıyla başlar. Kural; piyasayı, veri kaynağını, koşulları, eşikleri, zaman aralığını, tarih aralığını ve tekrarlanan uyarılar arasındaki bekleme süresini belirtir.

Tarihsel replay şunları gösterebilir:

• Kuralın geçmiş gözlemlerle eşleştiği zamanlar
• Hangi eşleşmelerin bağımsız tetik sayıldığı
• Bekleme süresinin uyarı sayısını nasıl değiştirdiği
• Her uygun tetikten sonra belirtilen takip sürelerinde piyasada ne olduğu
• Sonucu etkileyen veri sınırları ve varsayımlar

Bu sonuçlar sinyalin incelenecek kadar sık oluşup oluşmadığını, tek olayda kümelenip kümelenmediğini ve gözlenen sonuçların daha fazla araştırmayı destekleyip desteklemediğini anlamaya yardım eder.

İleri getiriler her sinyalden sonra gözlenen piyasa fiyatı değişimleridir. Simüle edilmiş hesap getirisi değildir. Standart replay’de varsayılan pozisyon büyüklüğü, nakit bakiyesi, giriş emri veya çıkış emri bulunmaz.

Eksiksiz portföy simülatörü ne eklemelidir?

Her simüle edilmiş emir portföy durumunu değiştirir. Simülatör bu durumu bir olaydan sonrakine taşımalıdır.

Pozisyonlar

Simülatör açık pozisyonları, giriş fiyatlarını, miktarları, yönleri ve çıkışları kaydeder. Yeni sinyal mevcut pozisyonu artırabilir, azaltabilir, tersine çevirebilir veya yok sayılabilir. Her durum için kural sabitlenmelidir.

Pozisyon büyüklüğü

Kabul edilen her sinyalin büyüklüğü gerekir. Yöntem sabit tutar, sermaye yüzdesi, oynaklık kuralı veya belirtilen başka bir hesap kullanabilir. Büyüklük hem kazancı hem kaybı etkiler.

Nakit ve teminat

Hesabın başlangıç bakiyesi gerekir. Alım, satım, ayrılmış sermaye, gerçekleşmiş sonuç ve maliyet kullanılabilir bakiyeyi günceller. Hesap kurallarına göre gereken sermaye yoksa sinyal pozisyon oluşturamaz.

Ücret, spread ve kayma

Simülatör bir ücret tarifesi ve gözlenen fiyat ile makul gerçekleşme fiyatı arasındaki farkı tahmin eden bir yöntem kullanmalıdır. Spread ve kayma küçük bir görünen farkı ortadan kaldırabilir.

Eşzamanlı sinyaller

Birden fazla strateji veya piyasa aynı anda sinyal verebilir. Simülatörün öncelik kuralı ve sınırlı sermayeyi dağıtma yöntemi olmalıdır. Her sinyali ayrı incelemek bu portföy sorusunu yanıtlamaz.

Portföy kısıtları

Kısıtlar toplam riski, pozisyon sayısını, pozisyon büyüklüğünü, yoğunlaşmayı, günlük kaybı veya hesap düzeyindeki başka bir ölçüyü sınırlayabilir. Simülatör, emri kabul etmeden önce bunları uygulamalıdır.

Emir ve gerçekleşme varsayımları

Simüle edilmiş işlem için emir türü, gönderim zamanı, gerçekleşme fiyatı, kısmi gerçekleşme, kaçırılan emir, çıkış ve veri aralığı kuralları gerekir. Tarihsel mum verisi, aralık içindeki fiyat sırasını kesin göstermeyebilir. Simülatör bu belirsizliği nasıl ele aldığını açıklamalıdır.

Sonuçlar neden farklı olabilir?

Sinyal replay’inin 30 uygun tetik bulduğunu düşünün. Portföy simülasyonu şu nedenlerle daha azını kabul edebilir:

• Hesapta zaten açık pozisyon vardır
• Kullanılabilir nakit gereken tutarın altındadır
• Pozisyon veya toplam risk sınırı işlemi engeller
• İki sinyal aynı sermaye için yarışır
• Spread, ücret veya kayma beklenen sonucu siler
• Emir kuralı varsayılan fiyatı elde edemez

Sinyal kanıtı yine de faydalıdır. Kuralın tarihsel olaylarını açıklar. Portföy sonucu, yazılı hesap ve emir kurallarının bu olayları nasıl ele alacağını yanıtlar.

Karara uygun testi seçin

Piyasa koşulunun açık tanımlanıp tanımlanmadığını, yeterince sık oluşup oluşmadığını, temel veri kontrollerini geçip geçmediğini ve izlemeye değip değmediğini anlamak için sinyal replay’i kullanın.

Karar sermaye dağılımına, çakışan pozisyonlara, işlem maliyetlerine, hesap kısıtlarına ve simüle edilmiş emir işlemesine bağlıysa eksiksiz portföy simülatörü kullanın.

Birçok araştırma süreci iki testi sırayla kullanır. Önce zayıf sinyalleri eleyin. Kalan olayları, tüm varsayımları yazılmış ayrı bir portföy modeline aktarın. Sinyal kuralı ile portföy kurallarını ayrı sürümleyin; böylece her sonuç daha sonra yeniden üretilebilir.

Stingray replay’ini kapsamı içinde okuyun

1. Test edilen kuralı ve tarih aralığını doğrulayın.
2. Veri kapsamını ve tetik sayımını kontrol edin.
3. İleri getirileri sinyal sonrasındaki piyasa sonucu olarak okuyun.
4. Bu sonuçları portföy kâr ve zararı olarak okumayın.
5. Eksik maliyetleri ve emir varsayımlarını kaydedin.
6. Sinyali reddetme, değiştirme veya izleme kararını verin.

Backtest metodolojisi Stingray’in tetikleri ve takip sonuçlarını nasıl hesapladığını açıklar. İşlem stratejisi doğrulama rehberi ayrılmış dönemleri, walk-forward kontrollerini, piyasa rejimlerini ve ret ölçütlerini ele alır. Backtest Kartı Nasıl Okunur? alan bazında inceleme sırasını gösterir.