Hyperliquid 算法交易实用框架：交易所感知数据、明确规则、历史回放、提醒优先和执行控制。
简短回答
Hyperliquid 算法交易需要明确市场、数据源、间隔、资金费率或价格条件、冷却期和执行边界。首要目标不是最大自治，而是证明同一类型化规则可以回放、监控和审计。
交易所提供的数据
Hyperliquid 官方信息 API 记录 K 线、永续元数据、历史资金费率、用户资金费率、预测资金费率和持仓上限查询。资金费率文档说明它每小时支付，并由永续与预言机价格关系决定。
这提供了可检验输入，但数据频率不能混淆。参见官方永续 API和资金费率文档。
四类值得测试的策略
| 类型 | 示例条件 | 主要失败方式 | | ------------ | ------------------------------------ | ---------------------------- | | 资金费率反转 | 费率转负而价格动量仍为正 | 单一拥挤事件主导样本 | | 持仓量背离 | 持仓扩大但价格未确认 | 增长可能来自对冲而非方向信念 | | 突破确认 | 价格突破区间且成交量和波动确认 | K 线隐藏盘中顺序和滑点 | | 跨交易所价差 | Hyperliquid 与指定现货或永续市场偏离 | 延迟、费用和双腿执行吞噬价差 |
完整提示词应命名 BTC-PERP、资金费率来源、确认来源、评估间隔、一小时冷却、前瞻期限和“不要下单”边界。已发布示例在指定窗口冷却后产生 37 次提醒，详情见资金费率完整案例。
严谨回测应包含精确市场、每个输入来源、窗口、预热和缺失说明、原始/独立/冷却后触发、样本量、费用与滑点假设、基线，以及历史证据不是实时表现的声明。
首个实时版本应作为提醒。把实时来源和触发与冻结工件比较，再判断这个想法是否值得投入更多时间和资源。Stingray 不会替你下单。
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